Optimización de portafolios de acciones utilizando los multiplicadores de Lagrange


Autores/as

  • Eduardo Arturo Cruz Trejos "Universidad Tecnologica de Pereira"
  • Pedro Daniel Medina Varela "Universidad Tecnologica de Pereira"
  • Hever Dario Salazar Arias "Universidad Tecnologica de Pereira"

DOI:

https://doi.org/10.22517/23447214.8301

Palabras clave:

instrumento financiero, LaGrange, Markowitz, optimización, Portafolio, rentabilidad, riesgo.

Resumen

El presente artículo plantea el uso de los multiplicadores de LaGrange para solucionar el modelo de optimización de carteras de inversión de Markowitz aplicado a activos disponibles en el mercado accionario de la bolsa de valores de Colombia, en un período de tiempo dado. La utilización de los multiplicadores de Lagrange, en el método de selección óptima de carteras, resuelve el modelo de programación no lineal (PNL) mediante una nueva función resultante de la combinación lineal, entre la función objetivo y las restricciones originales del problema planteado por Markowitz. El beneficio que sobresale de esta metodología es la rapidez en el resultado de los porcentajes de inversión sugeridos ante un cambio porcentual en la rentabilidad esperada. Lo anterior es crucial al momento de tomar una posición de compra y/o venta en el mercado debido a la velocidad con que se mueve el mercado en operaciones intradía.

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Biografía del autor/a

Eduardo Arturo Cruz Trejos, "Universidad Tecnologica de Pereira"

ingenieria industrial

docente

Pedro Daniel Medina Varela, "Universidad Tecnologica de Pereira"

ingenieria industrial

docente

Hever Dario Salazar Arias, "Universidad Tecnologica de Pereira"

ingenieria industrial

docente

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Publicado

2013-04-30

Cómo citar

Cruz Trejos, E. A., Medina Varela, P. D., & Salazar Arias, H. D. (2013). Optimización de portafolios de acciones utilizando los multiplicadores de Lagrange. Scientia Et Technica, 18(1), 114–119. https://doi.org/10.22517/23447214.8301

Número

Sección

Industrial