Modelación matemática en la valuación de opciones sobre acciones


Authors

  • Jhon Jairo León S.
  • Fernando Mesa
  • Pedro Pablo Cárdenas A.

DOI:

https://doi.org/10.22517/23447214.2939

Abstract

Se mostrará en este artículo los principios de la modelación matemática en la valuación de opciones sobre acciones, básicamente en lo referente al comportamiento del precio de las acciones. Para comprender mejor el funcionamiento de dichos modelos es necesario ante todo tener cierto conocimiento sobre el comportamiento de los precios de dicho activo y los pilares sobre los que se basa el modelo. En síntesis, se desarrollan en este trabajo los lineamientos generales del modelo del comportamiento del precio de las acciones, preliminares teóricos para adentrarse al entendimiento del modelo de Black-Scholes propiamente dicho.

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Published

2009-05-30

How to Cite

León S., J. J., Mesa, F., & Cárdenas A., P. P. (2009). Modelación matemática en la valuación de opciones sobre acciones. Scientia Et Technica, 1(41). https://doi.org/10.22517/23447214.2939

Issue

Section

Ciencias Básicas